Zu deinen Ausgangsfragen:
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Einer normaler Router hat NAT und das reicht als Firewall.
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uBlock origin sollte natürlich immer an, dann sind auch die Tracker auf alternativeto.net kein Problem. DNS-Server stellst Du im Router ein oder in Firefox, zu beidem gibts jede Menge Doku und mit Deinem Linux hat beides nix zu tun. Fummel erst am System rum, wenn Du Dich mit Linux wirklich auskennst. Wenn Du datenschutz erhöhen willst, befass Dich mit Firefox (z.B. user.js).
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und 4. Entscheide Dich für eine Distribution (hast Du ja) und benutz die erstmal so, wie sie ist. Versuch nicht, irgendwas zu deinstallieren oder zu „härten“ oder sonstiges Gefummel, die Leute von der Distribution überlegen sich schon, warum sie die Einstellungen so und nicht anders machen. Und deine Lernkurve ist ohnehin schon steil genug. Wenn Du dann einige Jahre Erfahrung (und die Distro gewechselt) hast, kannst Du Dich mit fortgeschrittenen Einstellungen befassen.
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Installiere Software aus dem Repo der Distro. Updates gehen dann automatisch. Wenn irgendein lebensnotwendiges Programm fehlt, kannst Du ja hier fragen.
Achja, Spiele: Es ist bei jedem Spiel anders. Lutris.net ist ein guter Startpunkt, dort findest Du Informationen und lutris ist auch eine Installationsplattform (die Zorin hoffentlich im Repo hat). Mit der Distro hat das wenig zu tun, aber rolling release wie oben erwähnt, hat schon Vorteile.
edit: Discourse ändert mir immer wieder die 5. zu 4. - Sch… KI.